正态分布的性质
正态分布的一些性质：（1）如果
且a与b是实数，那么
（参见期望值和方差）。
（2）如果
与
是统计独立的正态随机变量，那么：它们的和也满足正态分布
它们的差也满足正态分布
U与V两者是相互独立的。（要求X与Y的方差相等）。
（3）如果
和
是独立正态随机变量，那么：它们的积XY服从概率密度函数为p的分布
其中
是修正贝塞尔函数（modified Bessel function）它们的比符合柯西分布，满足
（4）如果
为独立标准正态随机变量，那么
服从自由度为n的卡方分布。
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